Сканеры рынка опционов

В Trader Workstation (TWS) IB есть множество видов данных, которые помогут отслеживать активность опционов. Трейдеры часто наблюдают за подразумеваемой волатильностью, объемом опционов и открытым интересом, оценивая перспективы акций.

Создать сканер можно на панели «Мониторинг» в Mosaic. Нажмите на «+» и выберите «Сканер рынка Mosaic». Для начала взглянем на пару готовых сканеров, сохраненных у меня в библиотеке.

Например, этот сканер отображает объем опционов на акции в коммунальном секторе. Он сортирует результаты по процентному изменению за текущий день и показывает подразумеваемую волатильность. Здесь также можно сравнить объем опционов за текущий день со средним объемом опционов за весь период.

А этот сканер предназначен для просмотра объема опционов в жилой и коммерческой строительной отрасли на нескольких биржах США. Результаты ранжируются по открытому интересу опционов (т.е. числу открытых позиций по символу), а также содержат соотношение путов и коллов, объем опционов и текущую подразумеваемую волатильность. Обратите внимание на графическое отображение объема опционов и подразумеваемой волатильности за текущую сессию – оно поможет заметить большие объемы или всплески волатильности.

В Mosaic также есть ряд готовых сканеров, например, «Большой объем опционов» или «Относительно высокая подразумеваемая волатильность (ПВ) в сравнении с исторической волатильностью (ИВ)».

Чтобы создать свой собственный сканер, нажмите на «+» и снова выберите «Сканер рынка Mosaic». В разделе «Мои сканеры» нажмите «Создать новый сканер» и дайте ему уникальное название. Чтобы создать сканер опционов, выберите «Акции». Для этого примера я укажу «США» и ограничусь только биржей NYSE. Я оставлю все секторы, но вы можете добавлять или исключать данные, используя функцию «Фильтровать по отрасли».

Затем разверните раздел «Поля и фильтры», чтобы выбрать показатели, отображаемые в сканере. Для получения информации по опционам выберите «Добавить поле» и разверните раздел «Опционы». Чтобы просмотреть список, используйте полосу прокрутки справа.

При просмотре и выборе показателей вы увидите 2 пометки: «F» – фильтр; «S» – сортировка. Они означают, что по этому параметру можно фильтровать и сортировать активы в сканере. Наведите курсор на поле, чтобы узнать подробнее.

Нажмите «Готово», как закончите выбирать. Далее укажите столбец, на основе которого будет сортироваться список. Я выберу «Объем опционов» и поставлю «По убыванию». Заметьте, что кнопка «Фильтр» справа позволяет задать минимальный и максимальный предел для объема опционов или выбрать другие фильтры.

Обратите внимание, что по умолчанию выбрано отображение значений, т.е. цифр. Возьмем столбец «Последняя подразумеваемая волатильность» и выберем «Линия» – цифры сменятся на диаграмму. Вариант «Значения + линия» одновременно показывает и то, и другое. Выберите «Значение + полоса» для «Объема опционов», чтобы добавить этот график на экран. Для пункта «Объем путов/коллов» выберем «Значения + градиент» – наведите мышь на любую кнопку в столбце, чтобы увидеть соотношение объема пут- и колл-опционов.

Вы можете создавать и сохранять любое число сканеров, экспериментируя с различными методами визуализации данных.

Сканеры рынка Mosaic