Scanner di mercato per le Opzioni

Ci sono molti dati relativi alle opzioni con Trader Workstation o su TWS di IB. Si tratta di una funzionalità molto utile quando bisogna osservare l’andamento delle opzioni. Molti trader preferiscono osservare i cambiamenti della volatilità implicita, del volume delle opzioni o dei contratti aperti per valutare le prospettive circa i prezzi delle azioni.

Su Mosaic, usa il pannello Monitor per creare un nuovo scanner. Clicca sul segno “+” e scegli “Scanner di Mercato su Mosaic”. Prima di creare un nuovo scanner, diamo un’occhiata ad alcuni esempi salvati nella mia Libreria.

Per esempio: questo mostra il volume delle opzioni per i titoli nel settore dei servizi pubblici. Questo scanner ordina le ricerche in base alla variazione percentuale giornaliera e crea liste in base alla volatilità implicita. La classifica consente inoltre di confrontare il volume giornaliero delle opzioni con la lettura del volume medio delle opzioni nel tempo.

E questa è stata creata per cercare il volume delle opzioni nell’industria residenziale e in quella commerciale su diversi borse negli Stati Uniti. I risultati vengono classificati in base ai “Contratti aperti su opzioni”, ossia il numero di posizioni aperte, mentre viene mostrato il rapporto di contratti aperti put/call, il volume delle opzioni e la più recente lettura della volatilità implicita. Possiamo inoltre vedere come questo scanner includa un grafico che mostra il volume delle opzioni e la volatilità implicita della sessione attuale. Questo renderà più semplice identificare un grande volume oppure dei livelli di volatilità eccezionali.

Mosaic offre anche una serie di scanner predefiniti, per esempio “Volume P/C” oppure la volatilità implicita (VI) relativamente alta rispetto alla volatilità storica (VS).

Per creare uno scanner di mercato personale, clicca sul segno “+” e poi scegli “Scanner di Mercato su Mosaic”. Nella sezione “I miei scanner” seleziona la voce “Crea nuovo scanner personale” e assegna un nome unico.  Per creare uno scanner delle opzioni, seleziona la voce “Azioni”. In questo esempio useremo titoli statunitensi e restringeremo la lista delle borse scegliendo solo il NYSE. Scegliamo “Tutti i settori”, sarà possibile usare la funzione “Filtra per settore” per includere o escludere i dati pertinenti.

Quindi clicca sul pulsante “Campi & Filtri” per stabilire quali aspetti di una società verranno mostrati dallo scanner. Per ottenere le informazioni pertinenti relative alle opzioni, clicca sul menu a discesa “Aggiungi campo”, trova le “Opzioni” e clicca per espandere il menu. Usa la barra di scorrimento a destra per esplorare tutti gli elementi del menu.

Potrai consultare la lista degli elementi disponibili e fare la tua scelta. Avrai notato che alcune voci contengono due annotazioni: F sta per filtro e O indica l’ordinamento. Queste due lettere indicano il modo in cui le informazioni verranno mostrate oppure organizzate in una classifica nel tuo scanner. Per maggiori dettagli, passa con il mouse sopra il campo.

Dopo aver fatto le tue selezioni, clicca su “Fatto”. Il passo successivo è stabilire quale colonna intendi ordinare. In questo caso useremo il Volume delle Opzioni, ordinando i risultati in ordine decrescente (Max a Min). Se utilizzi il Filtro a destra, potrai stabilire le soglie minime e massime relative al volume delle opzioni; in alternativa potrai scegliere altri filtri disponibili.

Nota come la visualizzazione preimpostata nella colonna “Visualizza” riporti la voce “Valori”. Esempio: se selezioniamo l’ultima volatilità implicita (VI) e poi “Linea” dalla lista, vedremo come le informazioni vengono ora mostrate attraverso un grafico invece che con una semplice lettura di dati. Selezionando “Valori + linea”, sarà possibile continuare a mostrare sullo schermo i dati della VI. Seleziona “Valori + barra” del volume delle opzioni per aggiungere questa visualizzazione alla schermata. Per il volume Put/Call, prova “Valori + gradiente”: passa con il mouse su qualunque pulsante nella classifica per trovare il rapporto tra il volume delle opzioni put e call.

Potrai creare e salvare tutti gli scanner personalizzati che desideri e trovare il metodo di visualizzazione più adatto alle tue esigenze.

Scanner di mercato su Mosaic