Scanner de marché – Options

La Trader Workstation ou TWS d’IB contient de nombreux points de données relatifs aux options, ce qui constitue une fonctionnalité très utile pour surveiller l’activité des options. De nombreux traders aiment observer les changements dans la volatilité implicite, le volume des options ou l’intérêt ouvert pour évaluer les perspectives des cours des actions.

Dans Mosaic, utilisez la fenêtre Suivre pour créer un nouveau scanner. Cliquez sur la double flèche et choisissez Scanner de marché Mosaic. Avant de créer un nouveau scanner, examinons quelques exemples enregistrés dans la bibliothèque.

Par exemple, celui-ci affiche le volume des options pour les actions du secteur des services publics. Ce scanner trie les titres par pourcentage de variation au cours de la journée et répertorie la volatilité implicite. Le classement permet également à l’utilisateur de comparer le volume d’options quotidien à une estimation du volume d’options moyen dans le temps.

Cet exemple a été créé pour étudier le volume des options dans le secteur de la construction résidentielle et commerciale sur plusieurs places boursières américaines. L’univers est classé en fonction de l’intérêt ouvert de l’option (le nombre de positions ouvertes sur le nom) tout en affichant le ratio de l’intérêt ouvert des options de vente par rapport aux options d’achat, le volume de l’option et la dernière lecture de la volatilité implicite. Il convient également de noter que ce scanner comprend une représentation graphique du volume d’options et de la volatilité implicite de la session en cours. Cela peut permettre de repérer plus facilement les volumes importants ou les niveaux de volatilité qui sortent de l’ordinaire.

Mosaic propose également plusieurs scanners prédéfinis, par exemple : haut volume d’option ou une volatilité implicite (VI) relativement élevée par rapport à la volatilité historique (VH).

Pour créer votre propre scanner de marché, cliquez sur la double flèche et choisissez à nouveau Scanner de marché Mosaic. Sous Mes scanners, sélectionnez Créer un nouveau scanner personnalisé et donnez-lui un nom unique. Pour créer un scanner d’options, sélectionnez Actions. Pour cet exemple, nous utiliserons les États-Unis et réduirons la liste des bourses à NYSE uniquement. Nous utiliserons Tous les secteurs, mais veuillez noter que vous pouvez utiliser le filtre par secteur pour inclure ou exclure des données pertinentes.

Ensuite, cliquez sur le bouton Champs et filtres pour déterminer ce que le scanner affichera par société. Pour accéder aux informations sur les options pertinentes, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un champ et trouvez les options, puis cliquez sur le menu déroulant. Utilisez la barre de défilement de droite pour passer en revue les éléments du menu.

Consultez et sélectionnez la liste des éléments disponibles et vous remarquerez qu’il y a deux notations : F pour Filtre et S pour « Sort » (trier). Elles indiquent comment les informations peuvent être affichées ou classées dans votre scanner. Passez la souris sur un champ pour en savoir plus.

Cliquez sur Terminé lorsque vous avez fini vos sélections. Ensuite, déterminez la colonne par laquelle vous souhaitez effectuer le tri. Ici, nous utiliserons le volume de l’option et nous le classerons du plus élevé au plus faible. Notez que si vous utilisez le filtre à droite, vous pourrez déterminer des seuils pour le volume d’options minimum et maximum, ou d’autres filtres si vous le souhaitez.

Vous remarquerez que l’affichage par défaut dans la colonne Affichage indique Valeurs. Si nous sélectionnons « Dernière VI », par exemple, et que nous choisissons Ligne dans la liste, nous constatons que l’information est désormais affichée sous forme de graphique et non plus sous forme de valeur simple. En sélectionnant Valeurs et Ligne, la valeur de la VI restera affichée à l’écran. Sélectionnez Valeur et barre pour le volume des options afin d’ajouter cette vue à l’affichage. Pour le volume des options de vente et d’achat, essayez Valeur et gradient – passez la souris sur n’importe quel bouton du classement pour connaître le ratio du volume des options de vente par rapport au volume des options d’achat.

Vous pouvez créer et enregistrer autant de scanners personnalisés que vous le souhaitez et déterminer exactement la méthode d’affichage la plus adaptée à vos besoins.

Scanners de marché Mosaic