Algoritmo VWAP (Best-Efforts)
Objetivo
El algoritmo VWAP de IB busca el precio medio ponderado por volumen entre el momento en que se envía la orden y el cierre del mercado. .
El algoritmo VWAP 'best-efforts' es una alternativa más económica que el algoritmo VWAP garantizado que permite que el usuario intente no tomar liquidez mientras opera más tarde de la hora de finalización del sesión bursátil. Dado que que la orden podría no ejecutarse a los precios del bid o del ask, este algoritmo es una solución intermedia. La orden puede no puede ejecutarse a precios de compra o venta, este algoritmo se basa en un compromiso. La orden no puede ejecutarse completamente si el usuario intenta evitar cargos de liquidez o maximizar los descuentos de liquidez. El usuario puede determinar el porcentaje máximo de ADV (hasta el 50 %) sobre el que estará dispuesto a comprometer su orden. El sistema generará el VWAP entre el momento que se introduce la orden y el momento en que se cierra la sesión. La negociación de la orden puede limitarse a un periodo determinado. El usuario puede solicitar que la orden se ejecute dentro del periodo especificado. El algoritmo VWAP 'best-efforts' está disponible para todos los valores estadounidenses.
El tipo de orden VWAP de IBKR puede configurarse para ser de ayuda en órdenes relacionadas con la recompra de acciones mediante el examen y la adición de condiciones a la regla 10b-18. Póngase en contacto con su representante de ventas o atención al cliente para obtener más información.
| Productos | Disponibilidad | Ruta | TWS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros | Productos estadounidenses | Smart | Atributo | ||||
| Acciones | Productos no estadounidenses* | Dirigidos | Tipo de orden | ||||
| IB Algo | Tiempo en vigor | ||||||
| Lite | IB Algo | ||||||
| *Disponible para acciones australianas. *Disponible para acciones canadienses, europeas, japonesas y de Hong Kong para clientes que utilicen la estructura de comisiones por niveles. |
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| Abrir guía del usuario | |||||||
Vídeo sobre el algoritmo VWAP
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