TWS一篮子交易者网研会记录

概述

TWS一篮子交易者可供专业交易者和投资者创建篮子,将单个底层证券成分合并为整体进行交易。可使用该项高级TWS工具:

  • 自定义篮子,将单个证券或商品定单打包发送执行。
  • 选择想要复制的指数便可轻松创建篮子。在指数的真实组成和统计化表述之间进行选择。TWS会根据您设定的标准保持指数组成。
  • 只需下达一个指令,您便可取消篮子中任何未执行的部分,或发出与篮子中原始定单指令相反的指令。

通过TWS一篮子交易者,您可获取自定义篮子文件、更新定单价格、监控待定定单以及查看投资组合的执行与更新情况。


访问一篮子交易者

  • 魔方:
    • 新窗口按钮 > 高级工具 > 一篮子交易者
    • 文件菜单 > 打开布局图书馆 > 一篮子交易者
  • 标准模式TWS:
    • 交易工具 > 一篮子交易者
    • 右键点击报价监控的“+”标签 > 一篮子交易者
Access BasketTrader

创建篮子文件

首先,您需要创建并保存篮子文件

在标准模式TWS中创建篮子

首先,通过从单个标准模式TWS交易页面保存未传递定单来创建要纳入您自定义篮子文件的定单。
保存篮子文件时,您仅能纳入同一个标准模式TWS标签中的定单

  • 根据需要修改定单参数:生效时间、行动、数量、价格、定单类型或目的地。
    不要传递 – 您正在创建的是将要在一篮子交易者中打包提交的文件。
  • 交易菜单中选择将定单保存为篮子。若未能找到该选项,请点击底部箭头展开菜单。
  • 篮子文件名称默认与报价监控标签的名称相同。您也可以编辑.csv格式文件名并点击确定。.csv格式文件将保存在您的本地JTS设置文件夹下。
  • 取消您在交易菜单下创建的待定定单:选择取消 > 取消页面上的所有定单

在Excel中创建篮子

您也可在Excel等程序中手动创建并编辑篮子文件。最方便的方法是先在TWS中创建一组格式化的样本定单,然后将该文件保存为篮子文件的样本,再以此为基础添加标题/定单行及篮子组成。

首先,在交易页面创建一个TWS篮子文件作为样本。保存文件至默认JTS设置文件夹。然后从您的本地JTS文件夹中打开Excel样本文件,以此为基础编辑单元格及/或添加新的定单行。 TWS会为同一个交易页面上的定单创建篮子文件。

  • 篮子文件应保存为.csv格式。(传统的.bsk文件扩展名虽然在新的篮子布局中仍然可以使用,但并不建议用于新文件。)
  • 有效的标头行区域包含所有TWS区域。参见篮子文件区域获取基本定单区域的入门列表。
  • 您可使用Excel将来自多个篮子文件的定单合并。只需打开.csv文件,复制粘贴想要的定单行便可将分开的篮子文件并为一个。

创建基于指数的篮子文件

可展开指数面板根据指数来定义传统的股票交易篮子。要创建并保存可重复使用的基于指数的篮子,可使用独立的TWS指数交易者窗口。交易工具 > 多合约 > 指数交易者。一旦确定并保存,基于指数的篮子便可在一篮子交易者中打开。

首先,展开指数面板调整您的标准。如果您选择根据指数成分创建篮子,当指数的成分发生变动时,系统会自动调整篮子的组成,使其与指数成分保持一致。

  • 先从下拉列表中选择一项指数
  • 然后,根据价格、代码、指数权重、市值或Beta因子筛选出成分股,自定义篮子组成。
  • 输入该交易篮子的总股数或货币金额,并选择定单类型和生效时间。
  • 要更新该篮子的定单标准,请至TWS交易菜单,您可选择交易 > 修改多个定单
  • 该等定单的定单数量、总股数和估算值将会显示在定单面板中。
  • 选择“隐藏指数面板”按钮收起指数面板设置来查看您定单篮子的定单面板。

加载篮子文件

要加载篮子文件:

  • 篮子文件区域下拉箭头将显示近期加载的篮子文件列表。
  • 点击浏览按钮打开您的JTS设置文件夹并找到您想要的自定义篮子文件。
  • 根据需要修改乘数。设定乘数后,系统将提交篮子中每个定单数量的若干倍。
  • 点击加载按钮将所选篮子文件填充至定单面板。
  • 传递定单前,您可使用TWS交易菜单 > 修改多个定单来调整篮子的定单标准。
  • 查看总股份及估计的定单价值。
  • 您可使用“定单”标签传递篮子中的单个定单。

在篮子定单被填充之前,系统会弹出一个窗口让您指定如何处理零散的定单尺寸。请注意,使用取整规则可能会导致投资金额远高于您的初始金额。您可以指示TWS记住您的决定。

然后,您还需要选择该定单是否为程序指数套利交易。

index arbitrage trade box

最后,定单面板会载入该交易篮子。


定单面板

定单面板的每一行会显示单个产品的当前市场报价、定单信息及关于篮子的实时汇总信息,包括定单数量、总股份和篮子中估计的定单总价值。

发送篮子定单时,篮子中的每一个定单将被分别传送。若您的账户无法满足保证金要求,篮子中可能只有部分定单被执行。

basket click to execute

在定单行上方,您可核对定单数量、总股份及篮子实时估计的价值。

在传递篮子定单前,您可添加或删除产品、改变买卖数量以及改变定单行动。

使用面板底部的按钮对所有定单进行全局更改,或直接在定单行修改特定定单的参数。

  • 配置 - 添加新的栏或对栏进行重新排序。
  • 插入 - 添加新的行。
  • 删除 - 删除行。
  • 清空 - 清空定单面板。
  • 逆转 - 逆向变更每个定单的买/卖行动。

更新定单价格

在传递定单前,您可自动更新篮子中的定单价格,以匹配当前的卖价、买价、中点价、收盘价或最后价格。
点击编辑菜单下的更新定单更改篮子的定单属性:

update orders
  • 选择要更新的定单
  • 设定定单类型及生效时间,或勾选将限价转换为市价。
  • 选择当前市场数据域(卖价、买价、出价/要价中点、收盘价或最后价格)作为定单价格,在此基础上加/减以金额或百分比计的偏离金额。
  • 若某些定单属性不适用于特定的定单,选择您希望系统执行的步骤:跳过无效的定单继续、在继续之前询问或放弃操作。
  • 若您希望将上述选择设为默认,则勾选“下次对话框打开时使用这些设置”。

注:将一篮子交易者作为交易页面用时,使用TWS交易菜单来选择修改多个定单。

传递篮子

执行篮子面板,点击传递发送整个篮子定单。

执行面板可供您设置分配标准来控制提交的数量。

execute basket panel
  • 传递定单前,使用数量区域按百分比或具体数额调整篮子的总交易数量。
    • 设定一个百分比,该百分比将被应用于每份定单的数量。比如,50%意味着提交篮子内每份定单数量的一半。
    • 或设定一个数额,该数额除以定单数后的数额将被平均分配给每份定单。
  • 传递按钮可将整个定单篮子发送至市场,定单状态的颜色也将相应更新,使您一眼就能了解每份定单的状态。您也可点击单个定单行上的“传送”按钮分开传送篮子中的单个定单。
  • 取消所有按钮 - 针对页面上的所有定单发送取消请求,清空定单面板的待定定单。

    注:适销定单可能一经传递便会立即执行,因此可能无法取消。

  • 取消并逆转按钮 - 针对所有定单发送取消请求,并创建逆向定单重新传递。

    注:带有子定单的定单(如括号定单)无法翻转定单方向,因此逆转取消并逆转功能将被禁用。

  • 发送篮子定单时,篮子中的每一个定单将被分别传送。若您的账户无法满足保证金要求,篮子中可能只有部分定单被执行。

您可将篮子中已执行的部分保存为新的、反向的篮子文件。在文件菜单选择将已执行的部分保存为反向的篮子并为新文件命名。

注:将一篮子交易者作为交易页面用时,使用TWS交易菜单来选择修改多个定单。

总结板块

一篮子交易者的执行结果将被列于屏幕下方的总结面板上,该面板还将显示定单的所有信息,包括定单总体信息,以及分别按定单、股数和货币显示的已执行百分比。该版块下的标签还含有直接从交易和账户窗口取得的数据。

交易标签显示通过一篮子交易者执行的定单。您还可点击交易窗口上的交易图标来查看所有定单的执行情况。

投资组合标签与账户窗口显示同样的内容,即头寸、平均价格和盈亏信息等。