最小化影响算法

目标

最小化影响算法可通过设定“最大百分比”,帮助您控制日平均期权交易量。即,在确保日平均交易量不超过最大百分比的情况下,切分一段时间内的定单,从而最小化市场影响。


用户输入

  • 日平均期权交易量的最大百分比

重要事项:

  • 您定义的最大百分比是该底层证券的整个期权市场上的日期权交易量总数的百分比。
  • 通过使用VOL定单类型,根据波动性设置限价。
  • 将最大百分比设置为从1%至50%。如果留作空白,默认值为50%。
  • 可用于美国股票和指数期权。

注:

页面右上方的参考表格提供了对定单类型特点的总体概述。打勾的功能适用于一些组合,但不一定能与所有其他打勾的功能一道使用。例如,如果期权和股票、美国产品和非美国产品以及智能传递和直接传递都被打勾了,这并不能说明所有的美国及非美国的智能和直接传递的股票都支持该定单类型。有可能是这样的情况:只有智能传递的美国股票、直接传递的非美国股票和智能传递的美国期权被支持。


产品 可用性 传递 TWS
期权 美国产品 智能 属性
非美国产品 直接 定单类型
IB 算法 有效时间
IB 算法
打开用户指南