括号定单

括号定单旨在通过用两个方向相反的定单将定单“括”起来以帮助您限制损失、锁定利润。给买单加括号,使用的是一份高位卖出限价定单和一份低位卖出止损定单。给卖单加括号,使用的是一份高位买入止损定单和一份低位买入限价定单。

高位和低位括号定单的定单数量与最初的定单数量相匹配。默认情况下,括号定单从当前价格偏离1.0。您能够在特定定单的定单行上更改该偏离金额,也可使用全局配置中的定单预设功能修改产品、合约或策略的默认水平值。

注:

页面右上方的参考表格提供了对定单类型特点的总体概述。打勾的功能适用于一些组合,但不一定能与所有其他打勾的功能一道使用。例如,如果期权和股票、美国产品和非美国产品以及智能传递和直接传递都被打勾了,这并不能说明所有的美国及非美国的智能和直接传递的股票都支持该定单类型。有可能是这样的情况:只有智能传递的美国股票、直接传递的非美国股票和智能传递的美国期权被支持。


产品 可用性 传递 TWS
差价合约 美国产品 智能传递 属性
组合产品 非美国产品 直接传递 定单类型
期货转现货 有效时间
期货期权 附加定单
外汇
期货
期权
股票
权证
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魔方界面举例

在该举例中,我们想要以不超过$219.50美元的价格买入1,000股TSLA。然而,同时如果价格跌至$218.00美元,我们想确定一个止损单卖掉股票。另外,万一TSLA在该过程中上涨至$221.00美元,我们还想下一个获利回吐定单。输入想要交易的代码并点击买,背景会变成蓝色。卖单背景为红色。输入要买入的股票数量并从定单类型下拉菜单选择限价单(LMT)。接下来设置您准备买入股票的限价。根据需要更改有效时间(TIF)区域。可以在有效时间区域选择取消前有效。在该举例中,我们采用的是日内定单。

假设

限价买单
行动
数量 1,000
定单类型 限价单
市价 219.60
限价 219.50
限价卖单
行动
数量 1,000
定单类型 限价单
市价 219.60
限价 221.00
止损卖单
行动
数量 1,000
定单类型 止损单
市价 219.60
限价 218.00
Mosaic Bracket Order

下一步,点击位于TIF区域右边的高级按钮以显示更多定单输入选项。点击附加按钮以显示括号功能。勾选括号框,用户将会看到获利回吐和止损区域已自动勾选。为获利回吐限价单输入想要的值,并输入想要的止损限价卖单价格。再次,用户可以在点击提交按钮输入完成的定单之前根据需要更改TIF。

Mosaic Bracket Order

标准模式TWS举例

Bracket Order

深度定单类型 - 括号定单

步骤1 – 输入一个限价买单

括号定单在为尚未执行的定单管理风险并锁定利润方面是一个十分有效的途径。在该举例中,您想要买入100股XYZ股票,其当前卖价为30.00。您期望股价跌至25.00,然后再升至30.00。通过附加括号定单,如果以25.00的价格买入的限价单执行,您无需返回去重新评估并管理头寸的风险。

您点击XYZ股票的卖价创建了一个买单,然后输入数量和定单类型,接着输入25.00作为限价。因为想附加括号定单,所以您还未传输定单。

假设
行动
数量 100
定单类型 限价单
市价 30.00
限价 25.00

步骤2 – 附加一个括号定单

为您的限价买单附加一个括号定单,右键点击定单行,选择附加 > 括号定单。一个限价卖单和一个止损卖单现在将您的原始定单括在里面。输入30.00作为附加限价卖单的限价,然后在辅助价格区域输入20.00作为附加止损卖单的触发价。然后传输定单。

假设
市价 30.00
限价买单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 25.00
限价卖单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 30.00
止损卖单
行动
数量 100
定单类型 止损单
触发价 20.00

步骤3 – 括号定单传输

您已传输了您的括号定单。上方图解阐明了市价、初始限价买单和附加限价卖单的限价以及附加止损卖单的触发价。

假设
市价 30.00
限价买单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 25.00
限价卖单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 30.00
止损卖单
行动
数量 100
定单类型 止损单
触发价 20.00

步骤4 – 市价下跌,初始限价买单成交

如您所预期的那样,XYZ股票价格下跌至25.00,达到您初始限价买单的限价。100股的定单以该价格成交。您的两个卖单现在进入市场。

假设
市价 25.00
限价买单
限价 25.00
限价卖单
行动
数量 100
定单类型 限价单
限价 30.00
止损卖单
行动
数量 100
定单类型 止损单
触发价 20.00

步骤5A – 市价上涨,限价卖单成交

在一种可能的情境中,XYZ股价上升至30.00,达到您附加限价卖单的限价。定单以该价格成交,您获利$500.00美元。另一个附加定单——止损卖单取消。

假设
市价 30.00
限价买单
成交价 25.00
限价卖单
限价 30.00
止损卖单取消

步骤5B – 另一种情境:市价下跌,止损卖单成交

在另一种情境中,XYZ的股价下跌至20.00,达到您附加止损卖单的触发价。一个市价单以该价格成交,您损失$500.00美元。另一个附加定单——限价卖单取消。

假设
市价 20.00
限价买单
成交价 25.00
止损卖单
触发价 20.00
限价卖单取消