TWS实时活动监控网研会记录

概述

盈透证券先进的技术平台为您提供管理交易所需的实时信息。结合实时市场风险分析、保证金计算和盈亏更新,您随时都能够掌握您的账户状态。

与大部分经纪商仅在日末提供风险和盈亏信息不同,我们会为您提供这些信息的实时更新。另外,我们的日末保证金报告提供按头寸和/或策略分类的详细风险情况。

尽管出于监管目的,资产被分隔在单独的证券和商品账户之中,IB却是将客户账户作为全能账户SM进行管理。这就使您能够通过单个全能账户交易所有产品,现金可在账户之间自动调转以满足保证金要求。

IB的实时保证金计算可供您在传递定单之前了解任何交易的保证金影响,持续执行账户限制,从而避免在保证金不足的情况下进行交易。

定单预览/检查保证金

您可在定单传递前在定单确认信息页面查看保证金影响,或者如果您禁用了该信息,可右键点击定单行并选择检查保证金。在魔方中,使用定单输入窗口的高级按钮检查保证金

定单预览窗口的保证金影响部分在您提交定单之前显示当前保证金要求,基于您正考虑执行的该笔定单的价值变化、以及交易后您账户保证金价值的结果。

Check-Margin Order Entry TWS Real Time Activity Monitoring
Check-Margin Order Preview TWS Real Time Activity Monitoring

投资组合标签页

投资组合窗口是一个系统生成的标签页,可查看您的当前投资组合持仓。无论您是从TWS魔方自选列表还是从标准模式TWS监控器页面访问,投资组合标签页都提供您账户中所有资产的实时头寸与盈亏数据(可排序)。

每个头寸显示每日盈亏、市场价值、平均价格和自前一个交易日收盘以来的变化。头寸价值和市场报价均动态更新。您可使用“+”图标展开复合头寸,查看每一条边。

  • 点击头寸标头来按类型或命名策略排列并分组头寸。左键点击头寸标头多次可在不同排序选择之间切换。
  • 使用投资组合创建器来维持单独的研究驱动型投资策略时,您可选择按您的命名策略分组头寸,也可直接查看未分组的独立持仓。
  • 实时头寸价值还可在标准模式TWS的交互式市场数据行中查看。因此无论持仓的产品代码列在何处(交易窗口或任意交易工具之中),您的头寸盈亏值均会显示并实时更新。

在魔方投资组合标签页中,主要账户余额出现在窗口顶部。顾问账户拥有账户选择器,可针对所有账户显示投资组合信息,也可按模型或按特定账户或账户组显示投资组合信息。

  • +概况按钮会打开投资组合绩效概况。使用该假设情境功能将魔方投资组合标签页切换为假设情境模式,假设从您的现有投资组合中添加或删除头寸,看看主要绩效指标会受到什么影响。如果觉得假设变化的绩效结果不错,您可以创建并提交真实定单。
  • +账户 – 点击该按钮打开综合账户窗口查看主要账户余额。
Mosaic cheat sheet TWS Real Time Activity Monitoring

模拟交易平台

模拟交易平台

使用盈透的模拟交易平台在模拟环境中体验带有实时保证金计算的TWS全部功能。您可以进行交易、追踪活动、监控投资组合盈亏、确定保证金要求、了解市场动态及体验更多其他功能,而无需担心资金风险。

目前账户已获批并入金的盈透客户可获得模拟账户,模拟账户的基础货币、市场订阅和交易许可均与真实账户保持一致。请通过账户管理来申请模拟账户。

TWS账户窗口

TWS账户窗口

TWS的账户窗口是一个综合的最新账户活动监控器,显示余额、保证金、可用于交易的资金、当前保证金预测以及您的投资组合,您可直接从账户窗口平仓头寸。

IB的高级信用管理系统会在每个交易日实时评估账户风险和保证金要求,以:

  • 让您随时了解日内保证金要求,并
  • 让您能够更迅速地对市场做出反应

对于拥有多个账户、策略或模型的客户 – 账户窗口选择器可供您通过使用窗口顶部的下拉选择框针对特定账户、策略或模型显示信息,或查看所有账户的整合信息。

账户余额被分隔在单独的证券与商品账户板块,对于全能账户SM进行合计。现金自动在两个账户板块之间进行转账以满足保证金要求。这种分隔可见于TWS账户窗口,每个板块的余额会分别列出,也会对整个全能账户进行合计。

实时余额

余额部分按证券、商品和合计总额显示您的账户余额。重要的余额默认显示,可使用绿色加号(+)展开该部分来查看可用余额。您可自定义该视图使其仅显示自己想了解的数值,只需勾选您想查看之参数旁边的复选框,然后点击绿色减号(-)收起该部分

  • 净清算价值 - 所有资产按市值计价总值(头寸价值和存入IB的现金) – 清算所有头寸将得到的现金总额。
  • 含贷款价值资产 - 现金余额加上头寸市场价值。注:期权市场价值不用于资金借入。应计利息 – 每日计算,但按月记入账户。

保证金监控器

保证金要求 - 该部分根据您的当前头寸显示初始和维持保证金要求的一览总结。

  • 初始保证金 – 交易时,此为开仓所需的抵押金额
  • 维持保证金 – 持仓时,此为平仓前持有头寸所需的抵押金额
  • 前瞻保证金部分根据下一个时段的变化(交易时段结束,交易时段开始)显示保证金价值的变化
  • 隔夜保证金要求(Reg T为隔夜50%,现金结算合约为隔夜100%)

“到期后”区域根据您投资组合中即将到期的合约显示“到期时”预测的预期账户保证金值。到期时,数值以红色标出。其他时间数值均为“0”。仅查看一份即将到期之合约的预期保证金或剩余流动性值,请在账户信息窗口双击该条目。

如果您的证券或商品账户中出现保证金不足,现金会立即进行转账以弥补该不足。这种转账由系统自动完成以满足保证金要求。

试试投资组合保证金

投资组合保证金计算随您的账户持仓而定,较为复杂,难以手动计算 – 因此如果您好奇投资组合保证金是否会有利于自己 – 可使用TWS账户窗口的试试投资组合保证金按钮来看看如果持有投资组合保证金账户,自己当前的投资组合情况会是如何。有关投资组合保证金的更多信息。

可供交易

可供交易

  • 可用资金 – (含贷款价值资产减去初始保证金)可供您了解是否有资金可用于进行新的交易。
  • 剩余流动性 – (含贷款价值资产减去维持保证金)可供您了解自己是否有足够缓冲来维持当前头寸,或者是否自己已接近保证金不足,面临清算。
  • 剩余日内交易笔数 – 对于资产低于25,000美元的账户,美国证券法规限制了其可进行交易的数额。尽管典型日内交易(PDT)严格意义上来说并不是保证金问题,但其会导致账户出现违规。余额高于25,000美元的保证金账户没有日内交易笔数限制。

市场价值

市场价值 - 真实外汇余额 – 按资产类别显示所有头寸的总价值,根据货币分类。未结头寸按货币和资产类别分组,实时价值逐日盯市。

  • 实时真实货币余额显示在市场价值部分的现金区域。
  • 每种货币的所有资产合并在一起以计算显示在市场价值部分的货币净资产价值。
  • 右键点击市场价值部分的数据栏标头可以基础货币查看余额(换算的余额以斜体显示)。
  • 要快速将非基础货币头寸转换成基础货币,请至市场价值部分的现金余额行,右键点击并选择平仓货币头寸。

外汇投资组合(虚拟头寸)

外汇投资组合虚拟外汇头寸 - 显示“虚拟”头寸 – 一种专为外汇交易者创建的视图,并不代表账户窗口市场价值部分相关货币的真实现金余额。
请注意,这些并不反映上方市场价值部分可查看并交易的实时外汇余额。

  • 对于外汇交易者来说,该部分可供其以“合约形式”查看货币头寸 – 该货币头寸是计算盈亏和平均成本的基础。
  • 所有的外汇交易在传递至IdealPro时都会创建虚拟头寸。要避免在该面板中反映货币转换,请在定单行中使用FXCONV作为目的地。
  • TWS中虚拟外汇“头寸”的显示与您决定是隐藏还是显示账户窗口的外汇投资组合部分相关联。如果收起,投资组合页面将不会显示货币。如果在账户窗口中显示外汇投资组合,则您将在投资组合标签页中看到虚拟头寸。

投资组合

投资组合 – 投资组合部分按底层证券显示您持有头寸的所有资产,交易日内每三分钟更新一次,并且每次有交易完成便会立即更新。您的投资组合信息会在各IB交易平台的投资组合标签页中显示。

右键点击菜单可供您创建交易或设置最后清算头寸。

  • 最后清算 - 您可以手动选择最后清算的头寸,但只能按板块进行。系统通常会首先尝试清算该板块内的其他合约。例如,如果您将某一期货头寸标记为最后清算,则其仅在有另一商品可进行清算时才有效。即使有资产价值可进行清算也不会有任何区别,系统将会关注保证金不足的板块。

TWS警报和通知

交易日志

交易日志显示您每日执行情况报告。交易按天分组,覆盖当天和过去7天,包括在盘后交易时段完成的交易。您可通过筛选按钮按代码对已完成的交易进行分隔,也可选择在总结标签页按底层证券查看所有交易的总结。

警报

警报可供您通过自定义设置根据价格变化、时间与日期、交易量或保证金缓冲情况生成通知。您可使用实时市场数据和/或账户价值创建警报。您需定义激活警报的条件以及该等条件得以满足时要采取的行动。

警报会向您的交易屏幕发送弹框消息、电子邮件或向您的手机发送短信。警报还可以出发预设的买卖定单。

警报触发时,您会收到声音和/或电子邮件或短信消息通知。

Alerts TWS Real Time Activity Monitoring

警钟

对特定产品设置价格成交量变化激活的警钟通过播放警示音(如勾选该选项)、在标注模式TWS中闪烁页面和代码行并在魔方报价详情窗口闪烁价格提醒您注意关键变动。

从选定合约使用右键点击菜单设置警钟。对于常用警钟不需要一直重设,只需选择在交易时段之间保留警钟即可。在您登出后警钟将会保持激活,但您只在登录后才会看到其触发。使用警报在您所设标准触发时发送电子邮件或短信。

软边缘保证金

软边缘保证金

会在全天以及执行记入账户或现金账户转账完成之后对所有账户进行检查以确保满足某些保证金门槛。

为帮助客户监控保证金不足,TWS在账户屏幕显示颜色编码的消息,并且显示弹框警告消息通知客户其已接近保证金限额。该功能可供您采取诸如进行降低保证金之交易等行动,而无需冒着被清算的风险。

Less than 5% cushion TWS Real Time Activity Monitoring

黄色

– 在保证金要求上仅有5%的缓冲。

橙色

– 您还有一小段时间可赶在IB开始清算头寸前输入降低保证金的交易。

红色

– 保证金缓冲已耗尽,IB开始清算

Reg T Enforcement TWS Real Time Activity Monitoring

交易者控制面板

交易者控制面板

Trader Dashboard TWS Real Time Activity Monitoring

交易页面顶部的可选性显示 – 该自定义面板可供您从账户窗口选择数据项目来监控账户相关值,快速确定账户是否有足够资金进行交易或者自己是否已接近保证金限制。

  • 添加缓冲显示账户在面临清算前还剩余可用的保证金百分比。
  • 以颜色标记的价格显示自前一次收盘的价值变化,显示方式包括绝对值、百分比变化或两者兼有。
  • 可对交易者监控面板进行配置来查看所选代码、自选列表或整个投资组合的新闻指标。
  • 在标准模式TWS中从查看菜单激活。

公告

有关交易所事项、系统状态更改和其他交易信息的通知通过公告栏进行公布,以交易窗口顶部出现的红色闪烁作为提示。

Bulletin window TWS Real Time Activity Monitoring

账户管理报告

保证金报告

在TWS账户窗口,会显示实时保证金汇总金额。有关所有未平仓单一组合头寸的保证金要求,请参见账户管理 > 报告下的保证金报告。东部时间每天16:15,我们会记录您所有资产类别和交易所之头寸的保证金与资产信息以用于保证金报告。

交易确认

实时交易确认涵盖所有交易执行。交易确认报告将按资产类别分别列出交易执行。交易确认覆盖前一个日历年以及当前日历年。

在执行窗口的查看菜单中,交易历史指令可直接打开账户管理/报告管理的交易确认部分。