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模型漫游(Model Navigator)

IBKR Model Navigator - Abstract Hero Image

模型漫游(Model Navigator):高级期权定价分析

运用功能强大的模型工具来细化假设和发掘定价机遇。

使用模型漫游解锁更智能的期权定价

模型漫游是IBKR价格/风险分析套件中的高级期权建模引擎。它让交易者能够自定义定价假设,例如波动性、利率、股息和贷款收益率,并即时重新计算模型价格,再通过生动的视觉反馈呈现出来。

该工具超越标准期权定价,带来更深刻的洞察,帮助您更精明、更快速且更有信心地交易。

模型漫游(Model Navigator)

模型漫游让您更得心应手

  • 完全结构透明:一目了然地查看每个期权的详细框架。
  • 精确和控制:轻松调整利率、股息、贷款收益率和隐含波动率数值。
  • 视觉清晰度:通过色彩编码的模型价格,让您快速了解它们相对于买入/卖出价的位置。

运作流程

模型漫游通过整合当前的市场数据(期权及其底层证券,或针对指数期权而言,期货参考合约)来推导隐含波动率和模型价格。

其界面包括:

  • 合约树型视图: 按底层证券分组的期权,可展开和排序。
  • 波动率曲线图 + 表格:基于行使价的波动率曲线,带有看涨和看跌期权的色彩编码市场点,显示隐含波动率并允许手动编辑(添加/移除节点,重新拟合曲线)。
  • 交互式编辑:直接在图表或表格中调整波动率节点,更新利息/股息假设,并将这些编辑应用于模型定价。
分析工具列表中的模型漫游

设置简单

  1. 启动模型漫游
    • 魔方:使用新窗口→ 搜索“模型漫游”
    • 标准模式TWS:前往分析工具 → 模型漫游
  2. 显示期权
    • 添加模型隐含波动率栏位到您的报价监视器(点击标头的加号“+”图标)所有显示的合约将自动填充到模型漫游。
  3. 按需要编辑
    • 修改利率或股息安排、贷款收益率或波动率信息。
    • 使用模型历史功能来保存和比较自定义模型“快照”。

为什么它很重要

使用模型漫游,交易者可获得:

  • 由数据推动的决策:即时查看调整后的假设如何影响定价。
  • 执行信心:将您的模型与市场定价直接比较。
  • 策略灵活性:模拟自定义场景并直观地比较历史修订。

显示的代码仅作演示用途,不旨在进行任何推荐。

期权交易涉及风险,并不适合所有投资者。有关期权使用和风险的信息,您可点此获取名为“标准期权特征和风险”的期权清算公司风险披露文件的副本。

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