追踪止损定单

一个卖出追踪止损定单将止损价格设置为低于市场价格的一个固定金额,并带有附加的“追踪”金额。随着市场价格上涨,止损价格上涨的幅度为追踪金额,但如果股票价格下跌,止损价格不改变,当止损价格被触及时,一份市价定单将被提交。这种方法被设计用来允许投资者对可能损失的最大值指定限额,而不用对可能收益的最大值设定限额。“买入”追踪止损定单是卖出追踪止损定单的镜像,最适合用在下跌的市场中。

IB可能在交易所上模拟止损单。关于盈透如何管理止损单的详细信息,请点击此处

注:

IB可在交易所模拟市价定单。要了解有关使用模拟定单处理市价单的详细信息,请点击此处

页面右上方的参考表格提供了对定单类型特点的总体概述。打勾的功能适用于一些组合,但不一定能与所有其他打勾的功能一道使用。例如,如果期权和股票、美国产品和非美国产品以及智能传递和直接传递都被打勾了,这并不能说明所有的美国及非美国的智能和直接传递的股票都支持该定单类型。有可能是这样的情况:只有智能传递的美国股票、直接传递的非美国股票和智能传递的美国期权被支持。

产品 可用性 传递 TWS
差价合约 美国产品 智能 属性
期货转现货 非美国产品 直接 定单类型
外汇 有效时间
期货期权
期货
期权
股票
权证
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在魔方界面中创建追踪止损定单短视频



更多短视频,请参见我们的IB短视频、交易课程与平台演示部分

魔方举例

该示例中,我们持有2,100股AA股票,并且希望通过止损定单来最小化风险,止损定单会随着股价的增长而调高。输入产品代码并点击按钮“卖”以生成一个保护性的追踪止损定单,该定单将在低于股票当前市价时触发。请注意卖单定单输入面板的红色背景。买单时背景默认变成蓝色。

假设
行动
数量 2,100
定单类型 TRAIL
市价 13.58
追踪数额 0.25
止损价(市价-追踪数额) 13.33
Mosaic Trailing Stops Order

点击头寸框,全部头寸将自动填充在数量区域。或者您也可以在此区域输入您想要的头寸数量。从定单类型下拉菜单中选择追踪。您可以在止损区域输入一个值。这里,我们输入了一个$13.50美元的止损触发值,并将附加的追踪值设置为25美分。注意,对于追踪止损额,您可以选择输入美元金额,也可以设定现行买/卖价百分比。没有必要在止损价输入区域输入一个触发值。如该区域被故意留空,系统将从定单输入当时的最后交易价格中减去追踪价格作为触发价格。止损价设为$13.50、追踪金额设为25美分的情况下,止损只有在AA股价跌至$13.50的时候才会生效,而追踪止损则会在股价跌到$13.25(也就是13.50美元减去25美分)时激活。

定单一旦输入(点击提交按钮输入定单),触发值将会随着证券的最后交易价格而变化。首先让我们假设股价立刻降至$13.25。在这种情况下,一旦发生$13.25的交易,系统将自动创建一个市价单卖出所有头寸。

但是,让我们假设股价保持在追踪止损价之上并上涨至$14.00。止损价会根据股票的最后交易价进行重新计算,这样一来,追踪止损价现在就变成了$13.75,也就是$14.00减去25美分。如果AA股票价格继续上扬至$14.25,追踪止损价则变为$14.00。止损价触发或定单成交之前,追踪止损价都会继续随着最后交易价进行调整。

经典模式TWS举例

Trailing Stop Sell Order

定单类型详解 - 追踪止损卖单

第一步 – 输入一个追踪止损卖单

您以每股66.34美元(您的平均价格)买进了100股XYZ股票并且希望锁定您的利润和限制您的损失。您以低于当前市价20美分的追踪额设定了一个追踪止损定单。要做到这一点,您首先创建一个卖单,然后在定单类型区域选取TRAIL并在追踪数额区域输入0.20 。追踪数额是用来计算初始止损价的数额,即您希望限价来追踪止损价的数额。您提交该定单。


第二步 – 定单传递

您传递了您的定单。当前XYZ股票市价为62.46美元,初始止损价是62.26美元(62.46美元 - 追踪数额0.20)。

假设
平均价 66.34
行动
数量 100
定单类型 TRAIL
市价 62.46
追踪数额 0.20
止损价(市价 - 追踪数额) 62.26

第三步 – 市价上涨

只要您提交了您的定单,XYZ的股价即开始上涨并触及62.66美元。追踪止损价也随之调整为62.46美元(62.66美元 - 追踪数额0.20)。

假设
平均价 66.34
行动
数量 100
定单类型 TRAIL
市价 62.66
追踪数额 0.20
止损价(市价 - 追踪数额) 62.46

第四步 – 市价下跌

XYZ股票市价突然下跌至62.56。您的止损价保持在62.46。如果市价继续下跌并触及您的止损价,追踪止损定单将被触发,一个卖出100股XYZ股票的市价单将被提交。

假设
平均价 66.34
行动
数量 100
定单类型 TRAIL
市价 62.56
止损价(市价 - 追踪数额) 62.46

第五步 – 市价触及止损价,市价单被提交

XYZ股票的市价继续下跌并触及您的止损价,或62.46。一个以62.46卖出100股的市价单被提交并执行。您将您的损失限制在了388.00美元。

假设
平均价 66.34
行动
数量 100
定单类型 TRAIL
市价 62.46
止损价(市价 - 追踪数额) 62.46
定单以62.46被执行