投资者若在收盘竞价环节提交市价或限价定单,则可能对收盘价产生不利影响,尤其是当定单尺寸相对于收盘竞价定单的平均尺寸而言较大时。收盘价格策略旨在帮助投资者在交易尾盘提交并执行定单。该算法会将大尺寸定单拆分为小定单,并在较好的时点提交定单,以便使定单得到持续执行,同时尽量避免拉低尾盘价格。定单执行的起始时间及执行速度取决于用户设定的市场风险及目标执行比例,而算法则考虑股票以往的波动率。
注:
页面右上方的参考表格提供了对定单类型特点的总体概述。打勾的功能适用于一些组合,但不一定能与所有其他打勾的功能一道使用。例如,如果期权和股票、美国产品和非美国产品以及智能传递和直接传递都被打勾了,这并不能说明所有的美国及非美国的智能和直接传递的股票都支持该定单类型。有可能是这样的情况:只有智能传递的美国股票、直接传递的非美国股票和智能传递的美国期权被支持。
产品 | 可用性 | 传递方式 | TWS | ||||
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股票 | ![]() |
美国产品 | ![]() |
智能传递 | ![]() |
属性 | ![]() |
期权 | ![]() |
美国以外的产品 | ![]() |
直接传递 | ![]() |
定单类型 | ![]() |
IB算法 | ![]() |
有效时间 | ![]() |
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Lite版 | ![]() |
IB算法 | ![]() |
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