IB TWS定单类型 -(魔方)网研会记录

概述

IB TWS魔方工作空间的设计可供客户即刻使用程序,其中嵌入式的定单输入窗口所提供的下拉式选择器可供客户定义并传递定单。定单输入窗口通过分组图标与其他魔方窗口相关联,因此当您选中任何一个关联窗口,定单输入窗口内便会“加载”相关联的底层证券随时供您提交定单。



定单输入窗口

  • 开始操作 – 从自选列表或投资组合内选择代码,定单输入窗口随即会“加载”相应的信息。您还可以在输入区域输入代码。
  • 点击买或卖按钮,并注意买单的窗口背景色转变为蓝色,卖单转变为红色。
  • 顶部数据行显示持有的仓位(如果适用)以及所选代码当前的全国最佳买卖价(NBBO)。
  • 定单输入窗口底部数据行显示的是所选工具默认的定单数值。(如,100股股票,或一张期权或期货合约)。
  • 使用下拉选择器或为您的定单输入期望的数值。
    • 菜单显示默认的选项,使用每个菜单底部的箭头扩展显示其他项目。
  • 对定单的各项参数满意即可点击提交。您还可以保存定单,在准备就绪时从活动面板选择提交/传递定单。
  • 届时系统会弹出定单确认窗口,检查详细信息后即可传递定单。如果确认信息已被停用,您仍可使用检查保证金按钮来查看保证金要求。
  • 如果您的定单超过特定的默认临界值,系统会显示警告信息。在检查完交易信息后,您可以选择“覆盖并传递”或选择“取消”返回并编辑定单参数。
    • 如果交易尺寸超过默认尺寸的5倍或高于100,000美元(或等值),系统会显示预先警戒信息。您可在全局设置 > 预设内自定义预先警戒数值。
提示:您还可以右键点击任何代码然后选择买或卖。如果出现“平仓”按钮,即说明您的底层证券持有头寸,您可以在定单输入窗口内创建平仓定单。点击平仓按钮即可发起平仓交易。(蓝色按钮代表您需要买入以平仓,红色按钮代表您需要卖出以平仓)


活动监控

您可以在活动监控内查看工作中定单。 使用标题栏的下拉列表从全部定单内筛选以查看您的活跃定单、成交定单或已取消定单。

定单标签

活动监控定单标签提供所有活跃、已取消和已成交定单的实时列表。

  • 当天的成交情况会在活动监控内显示。
  • 定单状态颜色可供您一眼识别定单的状态。将鼠标悬停在状态图标上查看工具提示描述。查看用户指南获取每种定单状态颜色的详细描述。
  • 您可在定单成交之前修改定单。
    • 经修改的定单其定单行的背景色会变为棕色,以提醒您定单经修改但未提交。使用黄色的更新按钮接受并传递修改的定单。
    • 使用标题栏上的设置扳手来设置定单标签的任何其他区域 - 如:您可能在定单标签内为追踪止损单添加止损价格以方便您查看定单触发的止损价格。

交易标签

交易日志会显示您每天的成交情况,包括在成交时段之后交易的定单。一旦成交,定单的状态颜色会变为黑色且投资组合会立即更新头寸信息。

  • 点击加号("+")图表查看每笔定单的成交情况。

总结标签页面

总结标签按照合约显示执行信息。右键点击栏标题自定义格式。



定单输入高级按钮

您可通过高级按钮选择更多高级的定单属性。

目的地

目的地下拉菜单可供您将定单直接传递至您期望的市场中心。

  • 选择TPLUS2股票目的地购买置换股票用于期权转让并阻止资本利得和较高的税务负担。(必须在账户管理内启用许可)
  • 选择IBALGO激活算法参数框。届时系统会显示适用于您所选工具(股票或期权)的IB算法。选择一种算法,系统便会显示必要的输入区域。

定单属性

冰山/隐藏

要在市场中隐藏冰山定单,您可选择:

  • 冰山 – 然后选择想在市场中显示的定单数量
  • 隐藏 – 对于大宗定单,可将提交的数量完全隐藏,不曝露于市场中。届时,您的定单已提交,但定单提交的线索却不会显现于市场。
定单参考

该区域允许您输入字母数字参考标题来追踪定单。该区域还会在相应的交易报告中显示。

检查保证金按钮

显示您正考虑的交易其保证金影响。

保存按钮

将未传递的交易保存至活动监控,您可在此提交、修改或删除定单。



附加定单

母定单成交后,您还可以从高级按钮内附加定单。当您附加并提交定单,母定单-子定单便会在定单面板内显示。

附加定单被视为母定单的子定单,其定单参数与母定单一致。子定单会在母定单成交后被激活。子定单只能与母定单一起提交一次,不能继续更新。

附加止损/获利/括号

括号定单设计的初衷是限制您的损失并锁定盈利,方法是使用两个方向相反的定单(获利和止损)组成一个开仓交易。附加(子)定单创建的参数与首要(母)定单一致。

  • 定义数量、价格和有效时间来创建母定单,然后扩展高级按钮以附加止损或获利限价单。
  • 选择括号,两个方向相反的定单便会创立 - 限价单和止损单的价格根据初始的定单限价设置。如有需要可进行修改。

系统认可母定单和子定单作为整体工作。一旦母定单传递,所有三个定单会进入IB系统,但只有母定单处于活跃状态。母定单成交后,附属(子)定单变为活跃状态。当其中一个子定单得到执行,另一个定单便会被取消。

OCO – 一取消其他

OCO定单是指一对定单中,当其中一个定单执行,系统将向另一个定单发送取消请求。

举例:现有开仓交易的括号定单。如果已持有头寸,您便可使用一取消其他(OCO)定单类型创建两个“附加”退出定单。

在定单输入窗口创建一个退出定单。使用高级按钮选择OCO创建另一个退出定单 - 当其中一个退出定单得到成交时,系统将自动发送取消另一个定单的请求。

  • 使用一取消其他编辑器内的“高级按钮”应用属性。
  • 点击“添加定单”向一取消其他定单组添加另一个定单。
  • 成交:框可指导IB TWS在定单组中的一个定单得到部分成交时该如何采取行动。使用下拉选择器选择相应的行动。


对冲定单

从高级按钮中点击对冲来扩展面板,然后从下拉选择列表中选择对冲类型。

从Beta、外汇、成对交易与Delta对冲中为期权定单选择对冲类型。对冲定单会在母定单得到执行时激活。

  • 选择对冲来打开内置编辑器,从而在下拉列表内选择对冲定单类型。指定对冲合约和其他对冲定单条件。

Beta对冲

向股票定单附加Beta对冲e,通常含有ETF。相对于所选ETF的股票其系统beta会显示在对称合约旁边。指定对冲合约、定单类型(限价、市价或相对)、有效时间、beta(还可根据意愿修改系统计算的默认beta值)。

外汇定单

指定外汇对、定单类型(限价、市价或相对)和有效时间。母定单执行后,外汇定单将被激活,将相对的货币兑换回账户的基础货币。

成对交易

成对交易允许您交易合约对,即使用一张合约对冲另一张合约(两张合约通常属于同一个行业),或用于抵消两张合约之间的价格差额。指定对冲合约、定单类型(限价、市价、相对或RPI)。您可提供主定单与对冲定单之间的比率。请在对冲比率区域输入数值(整数或带小数点的数值)。

  • 将鼠标悬停在成对图标上查看对冲合约的预估数量(基于所述比率)。


卖空股票

在IB交易者工作站内,您不必触碰任何按钮来卖空账户内的股票并在IB清算。您只需创建一个卖单,如果您没有股票,IB系统会自动创建卖空定单。

  • 定单输入窗口的可卖空区域使用颜色来识别是否存在客户可用于卖空的股票。
    • 浅绿色 - 至少存在1000股。
    • 深绿色 - 系统正在尝试寻找股票。
    • 红色 - 没有可供卖空的股票。
  • 费率显示的是被借出股票的指示利息。
  • SLB工具内的链接可供查看历史借用/贷出费用以及所选底层证券的回扣率。
  • 请注意,费率和可卖空股票列表仅为指示性信息,会发生变化。所有卖空定单都会受可用性的影响,且需得到IB批复。
注:有关卖空股票的更多信息,请参考IB网站上的股票出借页面


期权定单

要创建期权定单,请点击期权链按钮选择指定底层证券的期权合约。

期权链窗口的左侧显示看涨期权,右侧显示看跌期权,最近的三个到期期权合约,以及最接近平价期权行使价的7个行使价。使用窗口底部的按钮更改行使价、到期日(最后交易日)和传递目的地。

在期权链窗口点击期权合约的价来买入或点击价来 卖出合约。定单输入窗口含有期权链以供您修改定单参数并提交。右下角的期权策略创建按钮可供您创建指定底层证券的期权价差和组合。