交易平台发行要点

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下列发行要点记录了当前交易平台944版本的主要改进及错误修正。

改进

点击链接了解更多有关944版本中的更新:

高精确度的外汇报价

我们现在可提供高精确度的外汇报价,对比当前1/2个基点,新的精确度可达到1/10个基点。要激活更加精确的报价,请访问全局设置中的显示>产品代码行,并勾选显示高精确度的外汇报价。您可以在魔方的文件菜单,并在标准交易平台的编辑菜单中找到全局设置。要激活盈透网关,请访问全局设置>API>设置。

请注意,1/10基点只会影响报价,并不会影响定单传递。此外,高精确度的报价只会影响产品代码行的数据,并不会反映在图表、深度在册或时间与销售数据中。

波动率实验室

波动率实验室是期权实验室系列的第三组工具,其他两组工具分别是期权策略实验室和概率实验室。波动率实验室工作空间涵盖9个波动率工具,旨在帮助您挖掘优质的交易机会。 对于交易员而言,波动率实验室是一个实用的控制面板,可提供股票在过去与将来的波动率数值,行业同类股票的波动率,以及广阔市场的数值。波动率实验室包含三个标签页面,位于屏幕的左下角,分别为隐含波动率、历史波动率以及行业对比。

隐含波动率

隐含波动率界面包含5个窗口:

历史波动率

行业对比

使用波动率实验室底部的标签切换各个窗口。

  • 界面左上角的隐含波动率窗口显示底层证券所有到期产品的隐含波动率,到期产品可通过设定到期月份来确定。图表中的虚线是同一时段底层证券的股价。
  • 多项到期期权的偏移斜度 - 对比您选择的期权(通过设定到期月份来确定)其波动率偏移斜度。显示实时数据或历史日末数据。
  • 时间偏移斜度 - 该窗口可以显示多日的数据图,可帮助您按照行使价直观地查看波动率。
  • 未平仓合约数/按行使价排列期权成交量 - 使用扳手图标在未平仓合约数与期权成交量之间切换。系统会分别提供看涨期权与看跌期权的成交情况,或提供两个产品总的成交情况。
  • 波动率模式 - 该工具可对比产品的历史波动率与未来到期时的隐含波动率。
  • 使用波动率实验室底部的标签页面查看历史波动率和以及行业对比。

    MultiCharts高级绘图工具

    作为当前图表的补充和升级,MultiCharts.net高级绘图工具现整合到了交易平台内。该工具面向盈透客户免费并包括以下功能:

    用户可使用C#或Visual Basic编程。请注意,在您开启MultiCharts.net的第一天起,您便开始了一个月的免费试用期。一个月之后,您可选择每月支付$39.00美元以享受该工具带来的交易优势,或者您也可以选择不支付费用,这种情况下,您可以使用该工具的所有功能,但不能从图表内进行交易。

    MultiCharts PowerLanguage
    我们还为并不是程序员,但要求复杂功能(包括将定单从MultiCharts自动传递到交易平台,以及编程复杂的自定义技术指标)的客户提供更先进的版本。该版本的名称为MultiCharts PowerLanguage,可提供MultiCharts.net以及PowerLanguage的所有绘图功能,PowerLanguage是一个更加实用的电脑编程语言,主要面向非编程人员使用。在一个月的免费试用期后,如果要继续使用PowerLanguage版本,您需要注册并且每月支付$39.00美元。

    请注意,MultiCharts当前不支持持有大量头寸的账户,这些账户可能会因为使用该工具而遇到稳定性问题。还请注意:这两个产品相互独立,如果您更改订阅,MultiCharts.net中的图表详情设置不会转移到MultiCharts PowerLanguage。

    要下载并安装MultiCharts,请从魔方的新窗口下拉菜单中选择MultiCharts。要从交易平台访问该工具,请从分析工具菜单选择下载MultiCharts.net(免费)或MultiCharts PowerLanguage(一个月的免费试用期过后每月需支付$39.00美元)。请注意,初次下载可能要花费时间。

    交易通知弹出框

    您现在可以指令交易平台在定单成交时通知您,通知信息会在屏幕右下角的浅色弹出窗口中显示。该通知在您打开的桌面程序顶部显示10秒钟,但不会干扰您当前的工作。在通知窗口弹出时,您可以继续敲写邮件,但如果要了解更多详细信息,请点击弹出窗口,随后您会看到魔方或标准交易平台(是指最近频繁使用的工作空间)的定单部分。

    您可以通过点击通知框角上的"x"快速关闭通知框,这不会影响未来的通知信息。您可以通过扳手图标快速访问全局设置。

    要指定通知弹出框显示时间的条件,请访问全局设置的一般部分,并使用"显示交易通知"下拉框激活弹出框:

    对于持有不同账户的用户,如正式的交易账户以及模拟账户,请点击显示账户号码以便在弹出通知框内显示来源账户的号码。

    默认情况下,该功能可用来通知已完成的定单。请使用魔方的文件菜单,标准交易平台的编辑菜单访问全局设置。

    盈透风险漫游:改进与更新

    盈透风险漫游是我们的实时市场风险管理系统,其改进包括:

    期权的提前行权通知

    新的期权行权窗口会显示空头头寸,窗口内的最佳行动区域会在美国期权多头头寸的价值因提前行权而最大化时显示通知。您还会在除息日之前的两天通过IB FYI收到一封邮件。您可以使用右上角的显示全部下拉菜单按照即将到来的到期日,或除息日,又或是剩余的到期日筛选显示的期权。

    请使用魔方中的账户菜单,或标准交易平台的交易菜单来打开期权行权窗口。要获取新窗口的更多信息,请查看交易平台用户指南

    概率实验室改进

    策略扫描仪:可配置并流程化

    概率实验室的策略扫描仪面板经重新设计:

    在概率实验室的计算中整合当前的头寸

    在概率分布创建工具中创建策略时,您可以选择将当前的头寸包含其中。请首先创建自定义的分布曲线,然后勾选“合并当前头寸”复选框。在弹出的图示框中勾选您在创建策略时希望考虑的头寸。一旦系统显示策略,策略扫描仪的标题栏会显示第二个复选框,即当前头寸。勾选该复选框后,您选择的头寸会反映在策略扫描仪的数据点值以及策略表现详情窗口的盈亏值中。弃选该复选框查看不受当前头寸影响的数值。

    弃选概率分布创建工具中的合并当前头寸复选框后,创建策略按钮会变成黄色,这代表您必须重新创建策略以生成不合并您头寸的策略。

    在概率实验室策略中延期当前头寸

    延期当前头寸是概率分布创建工具的新复选框,可供您选择活跃底层证券的当前头寸并将其纳入策略中。勾选该复选框后,策略创建工具会尝试创建一个让您放弃所选头寸的策略。

    在概率实验室指定期权交易所

    如果出现特征相似(行使价和到期日相同)但实际不同的(不同的行权方式或佣金)期权时,概率分布创建工具的代码输入区域后面会显示新的下拉区域。这一新的区域可供您您按需要选择特定的交易所。

    有关使用概率实验室的更多信息,请查看 交易平台用户指南。要深入了解,请访问概率实验室网站页面。

    从同一个窗口访问魔方/交易平台工作空间

    魔方工作空间和标准的交易平台版面被整合到一个综合的且基于标签的框架内,您可以通过单击在两个界面之间轻松切换。这一新的设计使得标准版面和魔方工作空间的切换变得更加容易。要结合两个界面,请将交易平台标准标签移至魔方标签旁边。一旦工作空间被整合到一个界面内,轻松点击一个标签便可以在两个界面之间相互切换。

    注意:当工作空间整合到一个界面时,标准的交易平台模板使用魔方的菜单系统。这意味着标准模板的菜单和标识不再可视,要将这些元素添加回去,请从文件菜单选择全局设置,在左侧面板中选择显示,然后选择工具栏。弃选“简化菜单和工具栏”。

    此外,您现在可以创建自己的工作空间并从程序底部的同一个标签设置中访问他们。新的标签工作空间功能取代了标准工作空间的操作,易于使用并维持。要创建您自己的工作空间,请点击程序框底部的"+"符号,并为此工作空间输入名称。点击创建。系统随后会显示新的且未锁定的工作空间框。使用新窗口下来菜单添加工具和窗口。添加完窗口后,点击锁形图表锁住工作空间。

    期权延期:添加数据栏,详情窗口

    期权延期工具(在魔方中的访问路径:新窗口>更多高级工具菜单;在标准交易平台中通过交易工具菜单访问)现在提供“详情”跳出窗口,该窗口显示期权数据以及推荐的延期策略的详细信息。当您点击延期工具中查看要延期的期权部分的合约,系统会显示详情视图。您还可以右键点击合约并选择在菜单中选择详情

    此外,“要延期的期权”部分增添了新的价内区域。

    免费的StreetInsider(SI)头条新闻

    IBIS用户现在可以使用新的免费数据 - StreetInsider - 这些数据会在每日头条的前10条中显示。订阅道琼斯数据的客户可以在道琼斯前10数据与StreetInsider前10数据中选择。每日头条面板会在您初次登陆魔方/IBIS时显示,前10条信息会在面板的左下角显示。当日的头条新闻还会在魔方的新闻下拉列表中显示。

    投资组合页面:按照证券类型和到期日分组

    监控窗口以及标准交易平台中的投资组合页面现在可以按照证券类型或到期日分组,方法是使用合约区域中的右键点击菜单。您还可以通过点击数次合约区域来改变分组模式。您可以按照以下方式分组:

    此外,投资组合页面经过排序后,当您将鼠标光标指向头寸或市值区域时,排序部分的总结数据会显示总的头寸,总的市值以及总的市场基础。

    顾问功能改进

    模型投资组合与分配现在可以筛选受限代码

    顾问现在可以分配多账户的交易,并以投资模型投资客户,同时筛选淘汰客户指明无需包括在其账户中的特定代码。944版本发行后,系统会检查雇员/客户限制并排除对特定账户进行分配。在交易平台中,总的定单尺寸会因为限制账户分配数量而减少。这些账户会收到与账户分配等值的现金,以取代受限的股票头寸。此外,受限代码不会出现在客户的活动报表中。在客户平衡模型时,这一指定的代码限制仍然有效。要为客户指定受限代码,请登录账户管理并选择管理客户>交易>限制。

    顾问现在可以使用魔方进行交易

    通过盈透清算的顾问现在在魔方工作空间内具备所有交易和股票分配权限。您可以选择从新窗口下拉菜单登录定单输入面板。要在魔方版面中包含此窗口,首先解锁魔方,然后重新调整魔方尺寸或安排魔方。此外,您可能希望登录定单管理面板查看工作定单和交易总结。

    要获取有关魔方交易的更多信息,请查看交易平台用户指南

    从概率实验室定单输入面板创建分配组/模式的快捷方式

    概率实验室定单输入现在提供快捷方式,可从定单输入面板的分配区域直接创建新的分配组,模式和模型投资组合。一旦您修改了价格创建交易策略,然后使用创建策略按钮创建一些组合策略,那么所选的策略会填充定单输入面板。请使用分配下拉菜单选择分配或创建新的组,模式或模型投资组合。请注意,只有当类型中定义了至少一个项目后,才会显示快捷方式。

    有关使用概率实验室的更多信息,请查看交易平台用户指南。要获取深度信息,请访问概率实验室网页。

    交易平台新闻数据,扫描仪以及数据栏增添了社会舆论

    交易平台的筛选新闻部分现在可以显示社会舆论新闻,新闻部分默认包含社会舆论,要要想分离该新闻,您可以在全局设置中选择信息工具>新闻设置,然后选择设置。请只勾选社会舆论。要将新闻数据添加至魔方,请在新闻面板选择筛选的新闻。要从交易平台查看,请从分析工具菜单选择筛选的新闻。注意,新闻数据中的所有头条都经过SS的认证。

    您还可以向任何报价监控器、观察列表或其他页面添加两个新闻数据栏,分别是社会舆论活动以及总的社会舆论。要添加数据栏,请将鼠标光标指向当前的市场数据栏3秒钟(直到出现“插入”和“删除”标识)。选择"插入"并打开新闻类别。点击添加新的数据栏。请注意,这些数据栏还能够添加到很多市场扫描仪中。

    我们还向魔方扫描仪添加了预先定义的美国股票扫描仪,净社会舆论。该扫描支持“双向排序”,允许您同时在不同的数据栏中显示负面社会舆论最多的股票,以及正面社会舆论最多的股票。要使用魔方扫描仪,请从监视器面板点击“+”号(或如果您有多个标签点击双向箭头)并选择魔方市场扫描仪。在美国股票扫描仪数据库中,滚动屏幕至净社会舆论

    美国股票的标准交易平台扫描仪现在包括净社会舆论和社会舆论活动

    共同基金复制器

    共同基金复制器搜索并显示表现与用户指定的共同基金相同的交易所交易基金。一旦输入共同基金名称或代码,扫描仪会显示表现最接近您提交的共同基金的单一或复合型交易所交易基金。表现分析和对比面板显示与表现相关的特征,包括偏差,管理费用对比。

    要从魔方访问工具,请使用新窗口下拉菜单,并从技术分析部分选择共同基金复制器。从标准化的交易平台中选择分析工具菜单并选择共同基金复制器

    股票借贷率历史

    我们现在在多处显示股票借贷数据,包括魔方定单输入面板。请将鼠标光标指向可卖空的标签查看信息,包括现有的股票以及当前的费率。观察列表和其他数据窗口通过可卖空的、费率、卖空股票、卖空比率及回补天数区域显示详细的卖空数据。此外,可从魔方新窗口下来菜单访问的SLB费率窗口会以图表形式显示每日历史利率,股票借贷费用的日内时间与销售数据。

    不再支持市场观察基本信息

    交易平台和魔方不再支持市场观察基本面,并且所有相关的菜单与窗口现已移除。不再显示的市场观察屏幕包括:公司简介,新闻与研究,历史图表,财务数据,内幕交易,分析信息及SEC文件。注意,您现在可以从分析工具菜单单独访问SEC文件菜单。

    组合交易者增添了领式策略

    期权/期权策略预先定义的组合选择策略现在包含领式期权。要创建领式期权,请在报价监控器中输入新的代码,并从资产类型选择列表中选择组合,然后选择期权组合(智能传递)或期权组合(直接传递)。如果您并未看到组合,请使用列表底部的“更多”箭头扩展输入的数目。从策略标签或多标签页面使用策略下拉列表来选择领式。使用向导面板输入策略每条边的参数。点击确认来创建组合。要交易领式期权,请在报价监控器中的策略行点击买或卖价。

    其他预定义的策略包括盒子(Box)、蝶式(Butterfly)、买进出售(Buy Write)、日历(Calendar)、转换(Conversion)、Delta中性(Delta-Neutral)、Diagonal(斜线)、铁鹰(Iron Condor)、逆转(Reversal)、风险逆转(Risk Reversal)、股票/期权(Stock/Option)、个股期货/期权(SSF/Option)、Straddle(跨式)、Strangle(宽跨式)、合成看涨(Synthetic Call)、合成看跌(Synthetic Put)、合成(Synthetic)和垂直价差(Vertical Spread)。

    查看期权组合的保证金影响

    在您提交组合定单前,概率实验室,期权策略实验室以及期权策略创建工具现在提供保证金影响值。定单输入面板中显示的保证金影响区域会在您修改组合定单任意边时更新。请注意,如果/当您提交定单时,确认框会显示同样的数值。

    修复与更新

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