Стоимость шортинга
Стоимость шортинга
Расчет стоимости займа акций в Interactive Brokers
Дневная стоимость/прибыль, связанные с короткой продажей акций и облигаций в IBKR, базируются на двух факторах:
- Плата по займу
- Процент выручки от коротких продаж, который вам выплачивает IBKR
Короткая продажа 100 AAPL
Плата по займу акций
TWS отображает следующие данные для AAPL. Столбец "Ставка отчисления"* отражает плату за заем, которая будет снята со счета и указана в выписке.
*Ставки отчисления, указанные в TWS, ориентировочные и в зависимости от рыночных условий могут меняться между исполнением и расчетом сделки.
Отчет
Дата зачисления
Ставки базируются на ретроспективном обзоре за день раньше. Вышеприведенный отчет датирован 6/21/2017 с датой зачисления 20/06/2017. Это значит, что за удержание акций после закрытия рынка 20/06/2017 взимается плата.
Цена
Это курс денежного залога, используемый для расчета процентных ставок. Чтобы узнать больше о залоговых курсах и их расчетах, смотрите: Короткая продажа > Залог
Стоимость
Залоговая денежная стоимость.
Ставка (%)
Годовая процентная ставка по займу, взимаемая со счета.
Плата по займу
Денежная сумма, которая будет снята со счета за заем AAPL 20/06/2017.
Процент выручки от коротких продаж
IBKR выплачивает процент по выручке от коротких продаж согласно следующему графику и расчетам, основывающимся на общем коротком балансе счета.
Усредненная процентная ставка выручки от коротких продаж, которую компания IBKR выплатила бы счету с коротким балансом в USD 5 000 000, составляет 0,628% (предполагая, что эталон – 1,16%).
Средневзвешенную ставку можно рассчитать при помощи калькулятора здесь.
Чистая стоимость
Чистая стоимость/прибыль от шортинга AAPL для счета с коротким балансом в USD 5 000 000 – это кредит в 0,378% или 0,15 USD в день, как проиллюстрировано на данном графике:
Короткая продажа 100 SNAP
TWS показывает ставку в 50,19%
Отчет
Чистая стоимость
Беря в расчет средневзвешенный процент в 0,628% по выручке от коротких продаж при балансе в USD 5 000 000 (схоже с AAPL в примере выше), чистая стоимость/выгода займа составляет -49,56% или дебет в 2,48 USD в день.
Выплачиваемые вам проценты по сальдо выручки от коротких продаж
ПримерыВ случае ставок по денежным остаткам, равным залоговым суммам шортинга акций, только счета с NAV, превышающей USD 100 000, имеют право на получение таких кредитных процентов.
В случае с капиталом в JPY или RUB компания IBKR может применять отрицательную ставку к имеющимся длинным балансам. Размер счетов с данными валютами не влияет на величину отрицательной ставки. Для других валют, если действующая ставка составляет меньше нуля, то выплачиваемый процент будет равен 0%.
BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
| Валюты | Уровень | Выплачиваемая ставка: IBKR Pro | Выплачиваемая ставка: IBKR Lite |
|---|---|---|---|
| USD | 0 - 100 000 | 0% | 0% |
| 100 000,01 - 1 000 000 | 4.080% (BM - 1.25%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
| 1 000 000,01 - 3 000 000 | 4.830% (BM - 0.5%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
| 3 000 000,01 + | 5.080% (BM - 0.25%) | 3.080% (BM - 2.25%) | |
| AUD | 0 - 150,000 | 0% | 0% |
| 150,000.01 + | 2.063% (BM - 2.25%) | 1.063% (BM - 3.25%) | |
| CAD | 0 - 130 000 | 0% | 0% |
| 130 000,01 - 1 300 000 | 3.095% (BM - 1.75%) | 2.095% (BM - 2.75%) | |
| 1 300 000,01 - 3 000 000 | 3.745% (BM - 1.1%) | 2.095% (BM - 2.75%) | |
| 3 000 000,01 + | 3.945% (BM - 0.9%) | 2.095% (BM - 2.75%) | |
| CHF | 0 - 90 000 | 0% | 0% |
| 90 000,01 + | 0.000% (BM - 2.25%) | 0.000% (BM - 3.25%) | |
| EUR | 0 - 90 000 | 0% | 0% |
| 90 000,01+ | 1.651% (BM - 2.25%) | 0.651% (BM - 3.25%) | |
| GBP | 0 - 80 000 | 0% | 0% |
| 80 000,01+ | 3.002% (BM - 2.25%) | 2.002% (BM - 3.25%) | |
| HKD | 0 - 780 000 | 0% | 0% |
| 780 000,01 | 0.669% (BM - 2.25%) | 0.000% (BM - 3.25%) | |
| MXN | 0 - 2 000 000 | 0% | 0% |
| 2 000 000,01+ | 6.989% (BM - 4%) | 5.989% (BM - 5%) | |
| SEK | 0 - 900 000 | 0% | 0% |
| 900 000,01+ | 1.580% (BM - 2.25%) | 0.580% (BM - 3.25%) |