Процентные ставки и финансирование

График начисления процентов


Interactive Brokers использует международные, общепринятые бенчмарки (ориентиры) для однодневных депозитов в качестве основы для вычисления процентных ставок. Затем, мы разбиваем ориентировочную ставку (benchmark interest rate или "BM") на уровни, где более крупные остатки наличных средств имеют более выгодные коэффициенты, и определяем действующую ставку.


Ставки-ориентиры (Benchmark Rates)

В данное время используются следующие ориентировочные ставки:


CurrencyBenchmark Rate Fixings as of 20170621 Benchmark Rate (BM)1 Rates as of 20170621 1 Day Interbank Rates, Market Pricing2
Used for Credit and Debit Rate Calculations
USD
Fed Funds Effective (Overnight Rate)
1.160%
N/A
N/A
USD
11 am GMT USD LIBOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
1.177%
N/A
N/A
AUD
RBA Daily Cash Rate Target
1.500%
1.537%

Fixing Period, 20170623

CAD
Bank of Canada Overnight Lending Rate
0.500%
0.427%

Live, 20170623

CHF
Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate)
(0.772)%
(0.872)%

Live, 20170623

CNY/CNH
CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)
1.584%
(0.140)%

Fixing Period, 20170623

CZK
Prag ON Interbank Offered Rate
0.120%
(2.468)%

Live, 20170623

DKK
Danish Tom/Next Index
(0.477)%
(2.096)%

Live, 20170623

EUR
EONIA (Euro Overnight Index Average)
(0.362)%
(0.550)%

Live, 20170623

GBP
GBP LIBOR (Overnight Rate)
0.223%
0.044%

Live, 20170623

HKD
HKD HIBOR (Overnight rate)
0.131%
(0.026)%

Fixing Period, 20170623

HUF
Budapest Interbank Offered Rate
0.060%
(0.116)%

Live, 20170623

ILS
Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
0.100%
(0.243)%

Live, 20170623

INR
Central Bank of India Base Rate
9.700%
N/A
N/A
JPY
JPY LIBOR (Spot-Next rate)
(0.008)%
(0.239)%

Live, 20170623

KRW
Korean Won KORIBOR (1 week)
1.250%
N/A
N/A
MXN
Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
7.202%
7.023%

Live, 20170623

NOK
Norwegian Overnight Weighted Average
0.490%
0.382%

Live, 20170623

NZD
New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
1.750%
1.791%

Live, 20170623

PLN
WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
1.580%
1.328%

Live, 20170623

RUB
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
8.990%
8.887%

Fixing Period, 20170623

SEK
SEK STIBOR (Overnight Rate)
(0.536)%
(0.657)%

Live, 20170623

SGD
Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
0.215%
1.220%

Fixing Period, 20170623

ZAR
South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
7.015%
13.683%

Live, 20170623

Prior Period Benchmark Rates

IB начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день текущего месяца. Подробные примеры того, как рассчитываются проценты доступны в разделах "Выплачиваемые вам проценты" и " Взимаемые с вас проценты на основе маржинального кредита" данной страницы.


Определения и характеристики ставок-ориентиров
Fed Funds Effective (только USD) взвешенное по объему среднее от транзакций, произведенных через Federal Reserve между банками-участниками. Предположительно дает наилучшую оценку деятельности межбанковского финансирования для членов Reserve Bank и является ориентиром для множества краткосрочных транзакций активного рынка капиталов.
LIBOR (несколько валют) сокращенное название London Inter-Bank Offered Rate. Ежедневная установка для депозитов со сроком от 1 дня до 1 года, которая определяется группой крупных банков Лондона. Это самая широко используемая мера определения процентных ставок по большинству валют за пределами внутренних рынков.
EONIA (только EUR) мировой стандарт для депозитов в евро-валюте со сроком до начала следующего рабочего дня. Определяется на основе взвешенного среднего по настоящим транзакциям между главными банками континентальной Европы, посредником которых является Европейский центральный банк (European Central Bank).
HIBOR (только HKD) ежедневная установка на основе группы крупных банков Гонконга. Используются методы и сроки, схожие с используемыми для валют LIBOR.
KORIBOR (только KRW) среднее от ведущих процентных ставок на KRW, определяемое группой крупных банков Кореи. Данный ориентир использует KORIBOR со сроком в 1 неделю.
STIBOR (только SEK) дневная установка на основе группы крупных банков Швеции. Используются те же методы и сроки, как и для валют LIBOR.
RUONIA (RUB) взвешенная ставка рублевых овернайт-кредитов. RUONIA вычисляется Банком России.
PRIBOR (CZK) - это средняя процентная ставка срочных вкладов, предлагаемых основными банками.
BUBOR (HUF) - это средняя процентная ставка срочных вкладов, предлагаемых основными банками.
TIIE (только MXN) "сбалансированная" межбанковская ставка, основанная на данных, предоставленных банками денежного рынка, и рассчитанная Mexican Central Bank. Бенчмарк TIIE основан на 28-дневных депозитах, поэтому является нетипичным для оценки краткосрочных капиталов (для большинства валют используется суточный (overnight) или другой схожий ориентир).
Overnight (O/N) данная ставка является самым широко используемым краткосрочным ориентиром и представляет из себя ставку для остатков средств со сроком до начала следующего рабочего дня.
Spot-Next (S/N) ставка для остатков средств следующего рабочего дня и рабочего дня после него. В связи с разницей часовых поясов и наличием других факторов, коэффициенты Spot-Next иногда используются как краткосрочный ориентир.
RBA Daily Cash Target (AUD) ссылается на однодневную ставку, устанавливаемую Reserve Bank of Australia, оказывающую влияние на краткосрочные процентные ставки.
NZD Daily Cash Target (NZD) ссылается на однодневную ставку, устанавливаемую Reserve Bank of New Zealand, оказывающую влияние на краткосрочные процентные ставки.
Ставки CNH HIBOR за ночное установление Рассчитывая проценты, IB следует правилам рынка и не включает установки, сделанные в государственные праздники CNH, CNY или HKD.
Календарное соглашение: Компания IB следует международным стандартам начисления процентов, согласно которым ставки для большинства валют выражены на основе 360-дневного календарного года, а для других валют (например, GBP) за основу расчетов берется 365-дневный год.

Примечания

  1. Ставки, используемые на данный момент.
  2. Межбанковские ставки обновляются с определенным интервалом и фиксируются в конце этого промежутка времени

Выплачиваемые вам проценты

При вычислении ставок IB использует смешанную ставку на основе ступеней, показанных ниже. За исключением CHF, CZK, DKK, EUR, JPY и SEK, если сумма ставки-ориентира и выплачиваемых процентов меньше нуля, то выплачиваемый процент будет равен 0%. В случае с капиталом в CHF, CZK, DKK, EUR, JPY или SEK IB применит отрицательную ставку к имеющимся длинным балансам, согласно таблице ниже.

Проценты начисляются ежедневно, а данные об окончательных процентах публикуются IB ежемесячно, на 3-й рабочий день текущего месяца.

Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.

В целях выплат процентов либо по длинным наличным позициям, либо по коротким позициям по акциям, только счета с NAV, превышающей USD 100 000, имеют право на получение кредитных процентов по длинным остаткам наличных расчетных средств.

Повышенные процентные ставки для крупных денежных балансов

Клиентам с кредитными остатками выплачиваются проценты на основе ставок, доступных на межбанковском рынке. Клиенты с особо крупными денежными балансами могут извлечь выгоду из рынка свопов Forex (Forex Swaps) и потенциально повысить эти проценты. Данная программа не предназначена и будет невыгодна для клиентов с длинным балансом в одной валюте. Механизм данной программы заключается в покупке валюты для расчета через день и продажи той же валюты через два, а разница в стоимости между двумя расчетными датами  будет заработанной процентной ставкой. Автоматический перенос свопов не прекратится, пока вы будете удовлетворять критериям минимального баланса или не проинструктируете нас приостановить программу. Для участия ваш денежный капитал должен составлять от $10 млн. USD, а жителям США также необходимо являться "приемлемой стороной контракта" (англ. Eligible Contract Participant или ECP).

Узнать больше можно, обратившись в соответствующий отдел по эл. адресу FXSwaps@IBKR.com или ознакомившись с ЧАВО в разделе документации "Университета трейдинга".


Выплачиваемые вам проценты по положительным (кредитным) остаткам средств Примеры


Сальдо
Вычислить смешанную ставку


BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
Валюта Уровень Выплачиваемая ставка
USD 0 - 10 000 0%
10 000,01 + 0.66% (BM - 0.5%)
AUD 0 - 14 000 0%
14 000,01 - 140 000 1% (BM - 0.5%)
140 000,01 + 1.25% (BM - 0.25%)
CAD 0 - 14 000 0%
14 000,01 + 0% (BM - 0.5%)
CHF 0 - 100 000 0%
100 000,01 + -1.022% (BM - 0.25%)
CNY/CNH Все 0%
CZK 0 - 2 500 000 0%
2 500 000,01 + -0.13% (BM - 0.25%)
DKK 0 - 700 000 0%
700 000,01 + -0.727% (BM - 0.25%)
EUR 0 - 100 000 0%
100 000,01 + -0.612% (BM - 0.25%)
GBP 0 - 8 000 0%
8 000,01 + 0% (BM - 0.5%)
HKD 0 - 78 000 0%
78 000,01 + 0% (BM - 0.75%)
HUF 0 - 2 800 000 0%
2 800 000,01 + 0% (BM - 3%)
ILS Все 0%
INR Все 0%
JPY 0 - 11 000 000 0%
11 000 000,01 + -0.258% (BM - 0.25%)
KRW 0 - 12 000 000 0%
12 000 000,01 + 0% (BM - 1.5%)
MXN 0 - 190 000 0%
190 000,01 + 3.202% (BM - 4%)
NOK 0 - 85 000 0%
85 000,01 + 0% (BM - 2.5%)
NZD 0 - 15 000 0%
15 000,01 + 0% (BM - 2.5%)
PLN 0 - 400 000 0%
400 000,01 + 0% (BM - 2%)
RUB 0 - 700 000 0%
700 000,01 + 3.99% (BM - 5%)
SEK 0 - 850 000 0%
850 000,01 + -0.786% (BM - 0.25%)
SGD 0 - 15 000 0%
15 000,01 + 0% (BM - 1%)
ZAR 0 - 150 000 0%
150 000,01 + 6.015% (BM - 1%)



Выплачиваемые вам проценты по сальдо выручки от коротких продаж Примеры

В целях выплат процентов либо по длинным наличным позициям, либо по коротким позициям по акциям, только счета с NAV, превышающей USD 100 000, имеют право на получение кредитных процентов по длинным остаткам наличных расчетных средств.


Вычислить смешанную ставку

BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
Валюта Уровень Выплачиваемая ставка
USD 0 - 100 000 0%
100 000,01 - 1 000 000 0% (BM - 1.25%)
1 000 000,01 - 3 000 000 0.66% (BM - 0.5%)
3 000 000,01 + 0.91% (BM - 0.25%)
AUD 0 - 140 000 0%
140 000,01 + 0% (BM - 2.25%)
CAD 0 - 140 000 0%
140 000,01 - 1 400 000 0% (BM - 1.75%)
1 400 000,01 - 3 000 000 0% (BM - 1.1%)
3 000 000,01 + 0% (BM - 0.9%)
CHF 0 - 100 000 -1.022% (BM - 0.25%)
100 000,01 + -3.022% (BM - 2.25%)
EUR 0 - 100 000 -0.612% (BM - 0.25%)
100 000,01+ -2.612% (BM - 2.25%)
GBP 0 - 80 000 0%
80 000,01+ 0% (BM - 2.25%)
HKD 0 - 780 000 0%
780 000,01 0% (BM - 2.25%)
MXN 0 - 1 900 000 0%
1 900 000,01+ 0% (BM - 4%)
SEK 0 - 850 000 -0.786% (BM - 0.25%)
850 000,01+ -2.786% (BM - 2.25%)


Взимаемые проценты на основе остатков маржинального кредита Примеры

При вычислении ставок учитывайте, что IB использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IB использует установленную ставку ориентир или ставку-ориентир 0 для всех ориентировочных ставок меньше нуля.

IB начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно, на 3-й рабочий день текущего месяца.

Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться время от времени без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.


Сальдо
Вычислить смешанную ставку

BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)

Валюта Сумма займа Взимаемая ставка
USD 0 - 100 000 2.66% (BM + 1.5%)
100 000,01 - 1 000 000 2.16% (BM + 1%)
1 000 000,01 - 3 000 000 1.66% (BM + 0.5%)
3 000 000,01 - 200 000 000 1.41% (BM + 0.25%)
200 000 000,01 + 1.41% (BM + 0.25%) см. примечание ниже
AUD 0 - 140 000 3% (BM + 1.5%)
140 000,01 - 1 400 000 2.5% (BM + 1%)
1 400 000,01 - 140 000 000 2% (BM + 0.5%)
140 000 000,01 + 2% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
CAD 0 - 140 000 2% (BM + 1.5%)
140 000,01 - 1 400 000 1.5% (BM + 1%)
1 400 000,01 - 140 000 000 1% (BM + 0.5%)
140 000 000,01 + 1% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
CHF 0 - 100 000 1.5% (BM + 1.5%)
100 000,01 - 1 000 000 1% (BM + 1%)
1 000 000,01 - 200 000 000 0.5% (BM + 0.5%)
200 000 000,01 + 0.5% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
CNY/CNH 0 - 625 000 6.584% (BM + 5%)
625 000,01 - 6 250 000 6.584% (BM + 5%)
6 250 000,01 - 125 000 000 6.584% (BM + 5%)
125 000 000,01 + 6.584% (BM + 5%) см. примечание ниже
CZK 0 - 400 000 000 3.12% (BM + 3%)
400 000 000,01 + 3.12% (BM + 3%) см. примечание ниже
DKK 0 - 120 000 000 3% (BM + 3%)
120 000 000,01 + 3% (BM + 3%) см. примечание ниже
EUR 0 - 100 000 1.5% (BM + 1.5%)
100 000,01 - 1 000 000 1% (BM + 1%)
1 000 000,01 - 150 000 000 0.5% (BM + 0.5%)
150 000 000,01 + 0.5% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
GBP 0 - 80 000 1.723% (BM + 1.5%)
80 000,01 - 800 000 1.223% (BM + 1%)
800 000,01 - 160 000 000 0.723% (BM + 0.5%)
160 000 000,01 + 0.723% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
HKD 0 - 780 000 2.631% (BM + 2.5%)
780 000,01 - 7 800 000 2.131% (BM + 2%)
7 800 000,01 - 780 000 000 1.631% (BM + 1.5%)
780 000 000,01 + 1.631% (BM + 1.5%) см. примечание ниже
HUF 0 - 4 500 000 000 5.06% (BM + 5%)
4 500 000 000,01 + 5.06% (BM + 5%) см. примечание ниже
ILS 0 - 80 000 000 5.1% (BM + 5%)
80 000 000,01 + 5.1% (BM + 5%) см. примечание ниже
INR Все 12.7% (BM + 3%)
JPY 0 - 11 000 000 1.5% (BM + 1.5%)
11 000 000,01 - 110 000 000 1% (BM + 1%)
110 000 000,01 - 20 000 000 000 0.5% (BM + 0.5%)
20 000 000 000,01 + 0.5% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
KRW 0 - 120 000 000 3.25% (BM + 2%)
120 000 000,01 - 1 200 000 000 2.75% (BM + 1.5%)
1 200 000 000,01 - 24 000 000 000 2.25% (BM + 1%)
24 000 000 000,01 + 2.25% (BM + 1%) см. примечание ниже
MXN 0 - 1 900 000 10.202% (BM + 3%)
1 900 000,01 - 19 000 000 9.202% (BM + 2%)
19 000 000,01 - 1 900 000 000 8.702% (BM + 1.5%)
1 900 000 000,01 + 8.702% (BM + 1.5%) см. примечание ниже
NOK 0 - 850 000 1.99% (BM + 1.5%)
850 000,01 - 8 500 000 1.49% (BM + 1%)
8 500 000,01 - 850 000 000 0.99% (BM + 0.5%)
850 000 000,01 + 0.99% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
NZD 0 - 150 000 3.25% (BM + 1.5%)
150 000,01 - 1 500 000 2.75% (BM + 1%)
1 500 000,01 - 150 000 000 2.5% (BM + 0.75%)
150 000 000,01 + 2.5% (BM + 0.75%) см. примечание ниже
PLN 0 - 70 000 000 4.58% (BM + 3%)
70 000 000,01 + 5.58% (BM + 4%) см. примечание ниже
RUB 0 - 660 000 000 13.99% (BM + 5%)
660 000 000,01 + 13.99% (BM + 5%) см. примечание ниже
SEK 0 - 850 000 1.5% (BM + 1.5%)
850 000,01 - 8 500 000 1% (BM + 1%)
8 500 000,01 - 850 000 000 0.5% (BM + 0.5%)
850 000 000,01 + 0.5% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
SGD 0 - 150 000 1.715% (BM + 1.5%)
150 000,01 - 1 500 000 1.215% (BM + 1%)
1 500 000,01 - 150 000 000 0.715% (BM + 0.5%)
150 000 000,01 + 0.715% (BM + 0.5%) см. примечание ниже
ZAR 0 - 1,500,000 8.515% (BM + 1.5%)
1,500,000.01 - 15,000,000 8.015% (BM + 1%)
15,000,000.01 - 1,500,000,000 7.765% (BM + 0.75%)
1,500,000,000.01 + 7.765% (BM + 0.75%) см. примечание ниже

Примечание: может потребоваться 1%-ная доплата за спред, если финансирование не было заранее оговорено с IB.

Уведомления
  • Стоимость заимствования акций с особыми ограничениями (например, инструменты, заимствование которых считается затруднительным) обычно выше, чем для обычных акций. Данные дополнительные затраты будут учтены в виде более низких кредитных начислений за шортинг акций. Обратите внимание, что это может привести к чистому дебетовому остатку по кредитным начислениям за шортинг акций в том случае, если стоимость заимствования превысит полученные проценты. Для просмотра ориентировочных процентных ставок на шортинг определенных акций, IB рекомендует клиентам воспользоваться инструментом Доступные для шортинга акции (SLB) в разделе Поддержка > Инструменты в "Управлении счетом".