有担保的VWAP(交易量加权平均价格)定单

为帮助客户减少交易风险,IB对大市值股票支持全天交易量加权平均价格。股票的VWAP按如下方法计算:把该股票每笔交易的交易金额加起来(“价格”ד交易的股票数量”)并除以交易的总股数。

最佳效果VWAP定单在盈透的标准股票利率提供。请见费用页面有担保的VWAP利率。

一直到美国东部时间上午9:29都可以接受VWAP定单。交易量加权平均价格从起始截止时间(东部时间上午9:29)一直计算到结束截止时间(收盘),并且是通过对这段时间内的所有交易进行交易量加权进行的计算。VWAP价格由Bloomberg计算,在市场收盘后显示,并保证执行。

VWAP定单尺寸限制取代码平均日交易量的8%和1千万之间的较小者。尺寸限制是就代码在整个交易日的累积定单尺寸而言的。多头和空头交易将被排除在外。

产品 可用性 传递 TWS
股票 美国产品 智能 属性
非美国产品 直接 定单类型
VWAP 有效时间
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请注意:一旦您的VWAP定单被接受您就不能取消您的定单。VWAP交易与普通交易之间存在着重要的区别。请点击此处获取更多信息并了解适用的限制。

注:

页面右上方的参考表格提供了对定单类型特点的总体概述。打勾的功能适用于一些组合,但不一定能与所有其他打勾的功能一道使用。例如,如果期权和股票、美国产品和非美国产品以及智能传递和直接传递都被打勾了,这并不能说明所有的美国及非美国的智能和直接传递的股票都支持该定单类型。有可能是这样的情况:只有智能传递的美国股票、直接传递的非美国股票和智能传递的美国期权被支持。





请注意一旦您的VWAP定单被接受您就不能取消您的定单。VWAP交易与普通交易之间存在着重要的区别。请点击此处获取更多信息并了解适用的限制。


VWAP算法(最佳效果)短视频



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举例

Volume Weighted Average Price Orders example

您想要买入50,000股大市值股票XYZ。在上午9:00,您在交易平台中输入定单,选择VWAP作为定单类型并在数量区域输入50,000。定单目的地被自动更改为VWAP,价格不再被显示。提交该定单。在市场收盘后,带有执行价格的VWAP定单可通过交易窗口获取。